iPhoneOS 3.0 のカレンダーアプリは、インターネット上に公開されているカレンダーを利用する事が出来ます。そこで、アップルが公開している祝祭日のカレンダーを利用してみますです。

まずは、iPhone 又は iPod Touch で下記のサイトを表示します。
アップル – iCal – カレンダーライブラリ

サイト内の「祝祭日」にある「日本」リンクをクリックします。
しばらくすると、下記のような確認メッセージが表示されます。
（カレンダー”Japanese Holidays”を照会しますか？）

「照会」（Subscribe）をタップします。
数秒後に追加完了のメッセージが表示されるので「完了」(Done)をタップします。

これでカレンダーに追加されてます。
なお、追加したカレンダーは「設定」ー「メール/連絡先/カレンダー」のアカウント部分に表示されます。
表示有無や削除はここで出来ます。