Time Machine で共有フォルダへバックアップするように設定したり、iPhoto や iTunes のライブラリを共有フォルダへ設定したときは、ログインしたら常に接続状態にしたいです。
そんなときは、システム環境設定のアカウントにあるログイン項目で、接続するフォルダを選択して追加しておくと、ログイン時に常に接続された状態となります。

ちなみに接続した共有フォルダをディスクトップに表示したいときは、Finder の環境設定、一般、ディスクトップに表示する項目にある、「接続しているサーバ」にチェックを入れます。

元々 Windows 使ってたので、こういう細かい事ってすぐ忘れてしまうんです。
最初に設定したらそのままなので。